Übersetzung für "Cva risk" in Deutsch
Transactions
with
a
central
counterparty
are
excluded
from
the
own
funds
requirements
for
CVA
risk.
Geschäfte
mit
einer
zentralen
Gegenpartei
werden
im
Rahmen
der
Eigenkapitalanforderung
für
das
CVA-Risiko
nicht
berücksichtigt.
TildeMODEL v2018
An
institution
shall
not
reflect
other
types
of
counterparty
risk
hedges
in
the
calculation
of
the
own
funds
requirements
for
CVA
risk.
Ein
Institut
berücksichtigt
in
der
Berechnung
der
Eigenmittelanforderungen
für
das
CVA-Risiko
keine
anderen
Arten
von
Gegenparteirisiko-Sicherungsgeschäften.
DGT v2019
The
own
funds
requirements
for
CVA
risk
for
each
counterparty
shall
be
calculated
in
accordance
with
the
following
formula:
Die
Eigenmittelanforderung
für
das
CVA-Risiko
für
jede
Gegenpartei
wird
nach
der
nachstehenden
Formel
berechnet:
DGT v2019
Rules
on
the
determination
of
proxy
spread
for
CVA
risk
should
provide
for
the
use
of
broad
categories
of
rating,
industry
and
region,
and
they
should
allow
institutions
the
necessary
flexibility
to
determine
the
most
appropriate
proxy
spread
based
on
their
expert
judgment.
Die
Vorschriften
für
die
Ermittlung
eines
Näherungswerts
für
das
CVA-Risiko
sollten
die
Anwendung
weit
gefasster
Kategorien
für
Bonitätsbeurteilung,
Branche
und
Region
vorsehen
und
den
Instituten
die
erforderliche
Flexibilität
lassen,
auf
der
Basis
ihres
Expertenurteils
den
geeignetsten
Näherungswert
zu
bestimmen.
DGT v2019
When
calculating
the
own
funds
requirements
for
CVA
risk
for
a
counterparty,
an
institution
shall
base
all
inputs
into
its
internal
model
for
specific
risk
of
debt
instruments
on
the
following
formulae
(whichever
is
appropriate):
Bei
der
Berechnung
der
Eigenkapitalanforderungen
für
das
CVA-Risiko
für
eine
Gegenpartei
stützt
sich
ein
Institut
hinsichtlich
sämtlicher
Eingangsparameter
für
sein
internes
Modell
für
das
spezifische
Risiko
von
Schuldtiteln
(je
nach
Fall)
auf
folgende
Formeln:
TildeMODEL v2018
The
application
of
the
advanced
method
to
the
determination
of
own
funds
requirements
for
Credit
Valuation
Adjustment
(CVA)
risk
may
involve
counterparties
for
which
no
Credit
Default
Swap
(CDS)
spread
is
available.
Die
Anwendung
der
fortgeschrittenen
Methode
zur
Berechnung
der
Eigenmittelanforderungen
für
das
CVA-Risiko
(CVA —
Credit
Valuation
Adjustment,
Risiko
einer
Anpassung
der
Kreditbewertung)
kann
sich
auf
Gegenparteien
erstrecken,
für
die
kein
CDS-Spread
(CDS —
Credit
Default
Swap,
Kreditausfallswap)
vorliegt.
DGT v2019
In
order
to
lead
to
an
appropriate
computation
of
the
CVA
risk
charge,
a
proxy
spread
should
be
determined
using
data
that
has
been
observed
in
a
liquid
market,
and
assumptions
regarding
data,
such
as
interpolation
and
extrapolation
of
data
relating
to
different
tenors,
should
be
conceptually
sound.
Um
eine
angemessene
Berechnung
der
Eigenmittelunterlegung
des
CVA-Risikos
zu
erlauben,
sollte
ein
Näherungswert
für
die
Risikoprämie
anhand
von
Daten
ermittelt
werden,
die
auf
einem
liquiden
Markt
erhoben
wurden,
und
die
hinsichtlich
der
Daten
getroffenen
Annahmen,
wie
die
Interpolation
und
Extrapolation
von
Daten
in
Bezug
auf
unterschiedliche
Laufzeiten,
sollten
konzeptionell
solide
sein.
DGT v2019
Verification
of
whether
the
status
of
the
non-financial
counterparty
established
in
a
third
country
is
accurately
reflected
in
the
institution's
own
funds
requirements
for
CVA
risk
may
in
those
cases
impose
a
disproportionate
burden
on
the
institution.
In
diesen
Fällen
kann
die
Prüfung,
ob
die
Eigenmittelanforderungen
des
Instituts
für
das
CVA-Risiko
der
Situation
der
in
einem
Drittland
niedergelassenen
nichtfinanziellen
Gegenpartei
korrekt
Rechnung
tragen,
für
das
Institut
einen
unverhältnismäßigen
Aufwand
verursachen.
DGT v2019
An
institution
using
the
EPE
measure
for
collateralised
OTC
derivatives
referred
to
in
point
(a)
or
(b)
of
Article
279(1)
shall,
when
determining
the
own
funds
requirements
for
CVA
risk
in
accordance
with
paragraph
1,
do
both
of
the
following:
Ein
Institut,
das
die
EPE-Messung
für
abgesicherte
OTC-Derivate
gemäß
Artikel
279
Absatz
1
Buchstabe
a
oder
b
verwendet,
geht
bei
der
Festlegung
der
Eigenkapitalanforderungen
für
das
CVA-Risiko
im
Einklang
mit
Absatz
1
wie
folgt
vor:
TildeMODEL v2018