Übersetzung für "One-tailed" in Deutsch
Mode
=
1
returns
the
one-tailed
test,
Mode
=
2
returns
the
two-tailed
test.
Modus
=
1
gibt
den
einseitigen
Test
zurück,
Modus
=
2
gibt
den
zweiseitigen
Test
zurück.
KDE4 v2
In
addition
,
each
institution
shall
calculate
a
«
stressed
value-at-risk
»
based
on
the
10-day
,
99th
percentile
,
one-tailed
confidence
interval
value-at-risk
measure
of
the
current
portfolio
,
with
value-at-risk
model
inputs
calibrated
to
historical
data
from
periods
of
significant
financial
stress
relevant
to
the
firm
's
portfolio
.
Zusätzlich
dazu
berechnet
das
Institut
auf
der
Grundlage
des
über
eine
Haltedauer
von
10
Tagen
bei
einem
einseitigen
99
%
igen
Konfidenzniveau
ermittelten
Risikopotenzials
des
aktuellen
Portfolios
das
Risikopotenzial
unter
Stressbedingungen
(
„Stressed
Value-at-risk
")
,
wobei
die
VARModellparameter
auf
historische
Daten
für
Zeiträume
mit
signifikantem
und
für
das
Portfolio
der
Firma
maßgeblichem
Finanzstress
kalibriert
werden
.
ECB v1
The
assumed
variations
in
the
value
of
the
non-centrally
cleared
OTC
derivative
contracts
within
the
netting
set
for
the
calculation
of
initial
margins
using
an
initial
margin
model
shall
be
based
on
a
one-tailed
99
percent
confidence
interval
over
a
MPOR
of
at
least
10
days.
Bei
der
Berechnung
der
Ersteinschusszahlungen
anhand
eines
Modells
für
Ersteinschusszahlungen
stützen
sich
die
angenommenen
Änderungen
des
Werts
der
nicht
zentral
geclearten
OTC-Derivatekontrakte
des
Netting-Satzes
auf
ein
einseitiges
Konfidenzintervall
von
99
%
über
eine
Nachschuss-Risikoperiode
von
mindestens
10 Tagen.
DGT v2019
In
addition,
each
institution
shall
calculate
a
“stressed
value-at-risk”
based
on
the
10-day,
99th
percentile,
one-tailed
confidence
interval
value-at-risk
measure
of
the
current
portfolio,
with
value-at-risk
model
inputs
calibrated
to
historical
data
from
a
continuous
12-month
period
of
significant
financial
stress
relevant
to
the
institution’s
portfolio.
Zusätzlich
dazu
berechnet
das
Institut
auf
der
Grundlage
des
Modells
für
das
Risikopotenzial
über
eine
Haltedauer
von
10
Tagen
bei
einem
einseitigen
99
%igen
Konfidenzniveau
das
Risikopotenzial
des
aktuellen
Portfolios
unter
Stressbedingungen
(‚Stressed
Value-at-risk‘),
wobei
die
Modellparameter
für
das
Risikopotenzial
unter
Stressbedingungen
aus
historischen
Daten
eines
ununterbrochenen
Zwölfmonatszeitraums
mit
signifikantem
und
für
das
Portfolio
des
Instituts
maßgeblichem
Finanzstress
ermittelt
werden.
DGT v2019
Under
the
internal
models
approach,
the
risk
weighted
exposure
amount
shall
be
the
potential
loss
on
the
institution's
equity
exposures
as
derived
using
internal
value-at-risk
models
subject
to
the
99th
percentile,
one-tailed
confidence
interval
of
the
difference
between
quarterly
returns
and
an
appropriate
risk-free
rate
computed
over
a
long-term
sample
period,
multiplied
by
12,5.
Im
Rahmen
des
auf
internen
Modellen
basierenden
Ansatzes
entspricht
der
risikogewichtete
Positionsbetrag
dem
potenziellen
Verlust
aus
den
Beteiligungspositionen
des
Instituts,
der
mittels
interner
Risikopotenzial-Modelle
ermittelt
wird,
die
dem
99.
Perzentil
eines
einseitigen
Konfidenzintervalls
der
über
einen
langen
Zeitraum
hinweg
berechneten
Differenz
zwischen
dem
vierteljährlichen
Ertrag
und
einem
angemessenen
risikolosen
Zinssatz
multipliziert
mit
dem
Faktor
12,5
unterliegen.
DGT v2019
The
99th
percentile
one-tailed
confidence
interval
means
that
the
model
should
calculate
a
value-at-risk
(VAR)
value
which
matches
or
exceeds
the
trading
outcome
99
times
out
of
100,
that
is
to
say
that
an
institution
which
uses
this
technique
should
not
suffer
a
loss
which
exceeds
the
VAR
value
it
has
calculated
99
times
out
of
100.
Mit
dem
"einseitigen
Konfidenzniveau
von
99%"
ist
gemeint,
daß
mit
dem
Modell
ein
Risikopotential-Wert
errechnet
werden
soll,
der
in
99
von
100
Fällen
mindestens
den
Wert
des
Handelsergebnisses
erreicht,
d.h.
ein
Institut,
das
diese
Technik
anwendet,
dürfte
in
99
von
100
Fällen
keinen
Verlust
erleiden,
der
den
errechneten
Risikopotential-Wert
übersteigt.
TildeMODEL v2018
In
addition,
each
institution
shall
calculate
a
‘stressed
value-at-risk’
based
on
the
10-day,
99th
percentile,
one-tailed
confidence
interval
value-at-risk
measure
of
the
current
portfolio,
with
value-at-risk
model
inputs
calibrated
to
historical
data
from
periods
of
significant
financial
stress
relevant
to
the
firm’s
portfolio.
Zusätzlich
dazu
berechnet
das
Institut
auf
der
Grundlage
des
über
eine
Haltedauer
von
10
Tagen
bei
einem
einseitigen
99
%igen
Konfidenzniveau
ermittelten
Risikopotenzials
des
aktuellen
Portfolios
das
Risikopotenzial
unter
Stressbedingungen
(„Stressed
Value-at-risk“),
wobei
die
VAR-Modellparameter
auf
historische
Daten
für
Zeiträume
mit
signifikantem
und
für
das
Portfolio
der
Firma
maßgeblichem
Finanzstress
kalibriert
werden.
TildeMODEL v2018