Übersetzung für "Market liquidity risk" in Deutsch

Basel III ist ein weltweiter Regulierungsstandard für Kapitaladäquanz, Stresstests und Marktliquiditätsrisiko.

Die für die OeNB relevanten finanziellen Risiken bestehen aus Markt-, Kredit- und Marktliquiditätsrisiko.

Aber das bringt die Liquidität auf den Märkten in Gefahr, indem Mittel aus dem allgemeinen Finanzmarkt abgezogen werden, was den Verkauf von anderen Staatsanleihen, wahrscheinlich aus Europa, mit Sicherheit aber aus Polen, Tschechien und vielleicht anderen Ländern gefährdet, da im System keine Finanzmittel mehr vorhanden sind.

Die wichtigsten quantifizierbaren und nichtquantifizierbaren Risiken , die dem Eurosystem bei der Durchführung der geldpolitischen Geschäfte und Zahlungsverkehrsoperationen und der EZB aus Transaktionen mit den Währungsreserven und Eigenmitteln erwachsen , sind das Kreditrisiko , Marktrisiko , Liquiditätsrisiko und das operative Risiko .

Bei der EZB werden täglich die aktuellen Markt -, Kredit - und Liquiditätsrisikowerte ermittelt und mit den vorgegeben Risikoparametern abgeglichen .

In den Basel-III-Vorschriften, die als Reaktion auf die von der jüngsten Finanzkrise offengelegten Schwächen der Bankenregulierung ausgearbeitet und verabschiedet wurden, werden die globalen aufsichtsrechtlichen Standards für das Eigenkapital von Banken, die Durchführung von Stresstests und das Marktliquiditätsrisiko festgelegt.

Eine Konzentration von Vermögenswerten und ein übermäßiger Rückgriff auf Marktliquidität schaffen Systemrisiken für den Finanzsektor und sollten vermieden werden.

Bestimmte Fonds können auch in Finanzderivate investieren, was den betreffenden Fonds beträchtlichen Gegenpartei-/Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken und möglichen beträchtlichen Verlusten aussetzen kann.

Sie beziehen sich auf die Technologie, aber auch auf die Erfahrung, dass in bestimmten Situationen die meisten Marktteilnehmer sich gleich verhalten, was die Liquidität der Märkte ungünstig beeinflusst.

Dem Geschäftsschwerpunkt der RLB NÖ-Wien entsprechend, stehen die Kreditrisiken, die Marktrisiken und das Liquiditätsrisiko im Vordergrund des Risikomanagements.

Aus diesem Grund werden Finanzprodukte auf deren Marktliquidität hin analysiert, Positionsgrößen vom Emissionsvolumen abhängig gemacht und die maximalen Restlaufzeiten der Geschäfte limitiert.

Es ist aber zu beachten, dass CDS Spreads auch von anderen Faktoren wie Marktliquidität, Kontrahentenrisiko und dem globalen Finanzumfeld abhängen, hier insbesondere vom internationalen Zinsniveau und der Risikoneigung der Anleger.

Eine zutreffendere Antwort auf die Frage, warum die Spreads von Schwellenländeranleihen gegenüber ihren Pendants aus den Industrienationen ein hohes risikobereinigtes Aufgeld bieten, ist meiner Meinung nach das Liquiditätsrisiko dieses Marktes. Denn (i) wird dieser Faktor von den Ratingagenturen nicht berücksichtigt, und (ii) sind Schwellenländer-Unternehmensanleihen nicht so liquide wie Papiere aus den etablierten Volkswirtschaften.

Insbesondere werden sie dazu beitragen , das Übergreifen einer erhöhten Finanzmarktvolatilität sowie von Liquiditätsrisiken und Marktverwerfungen auf den Zugang zu Finanzmitteln in der Volkswirtschaft abzumildern .

Die Zinssatzdifferenz wäre noch geringer, wenn die Risiken von Versicherungsprodukten (Marktrisiko und Liquiditätsrisiko) in angemessener Weise berücksichtigt würden.

Das Projekt umfasst unter anderem operationelle Verbesserungen wie die Konsolidierung der Kreditverwaltungssysteme, Verbesserungen der IT-Systeme im Risikomanagement in Bezug auf Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken, eine Standardisierung der Front-Office-Systeme und Verbesserungen in Bezug auf die Genauigkeit, Granularität und Qualität von Informationen und Daten.

Der Unterschied wäre noch größer, wenn dabei die Risiken (Markt- und Liquiditätsrisiko) angemessen berücksichtigt würden.

Die Risikomanagement-Grundsätze umfassen die Verfahren, die notwendig sind, damit die Verwaltungsgesellschaft bei jedem von ihr verwalteten OGAW dessen Markt-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiko sowie alle sonstigen Risiken, einschließlich operationeller Risiken, bewerten kann, die für die einzelnen von ihr verwalteten OGAW wesentlich sein könnten.

Die Grundsätze für das Risikomanagement umfassen die Verfahren, die notwendig sind, damit der AIFM bei jedem von ihm verwalteten AIF dessen Markt-, Liquiditäts- und Gegenparteirisiko sowie alle sonstigen relevanten Risiken, einschließlich operationeller Risiken, bewerten kann, die für die einzelnen von ihm verwalteten AIF wesentlich sein könnten.

Mindestens einmal jährlich überprüfen die zuständigen Behörden die Regelungen, Strategien, Verfahren und Mechanismen, die von einer CCP eingeführt wurden, um dieser Verordnung nachzukommen, und bewerten den Markt sowie die operationellen Risiken und Liquiditätsrisiken, denen die CCP ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein kann.

Darüber hinaus sind Sie verantwortlich für das finanzielle Risk Controlling «Finanzrisiken» (Markt-, Liquiditäts- und Kreditrisiken), für das Benchmarking und die Ergebnisplanung.

Die Risikosteuerung der RBI ist darauf ausgerichtet, den bewussten Umgang mit und das professionelle Management von Kredit- und Länderrisiken, Markt- und Liquiditätsrisiken, Beteili- gungsrisiken sowie operationellen Risiken sicherzustellen.

Sensitivitäten zur Risikokonzentration von Kredit, Markt- und Liquiditätsrisiken sind im Konzernanhang, Abschnitt 42. (Risikomanagement und Finanzderivate), dargestellt.

Sie tragen die Verantwortung für die Durchführung von Szenario-Analysen und das Reporting von Markt-, Liquiditäts- und Kreditrisiken.