Übersetzung für "Interest rate exposure" in Deutsch
Longterm
futures
are
also
used
by
the
Bank
to
adjust
the
interest
rate
exposure
of
its
treasury
bond
portfolios.
Ferner
setzt
die
Bank
langfristige
Futures
ein,
um
das
Zinsrisiko
der
Anleiheportfolios
ihres
Treasury
anzupassen.
EUbookshop v2
Longterm
futures
are
also
used
by
the
Group
to
adjust
the
interest
rate
exposure
of
its
treasury
bond
portfolios.
Ferner
setzt
die
Gruppe
langfristige
Futures
ein,
um
das
Zinsrisiko
der
Anleiheportfolios
ihres
Treasury
anzupassen.
EUbookshop v2
In
a
fair
value
hedge
of
the
interest
rate
exposure
of
a
portfolio
of
financial
assets
or
financial
liabilities
(and
only
in
such
a
hedge),
the
portion
hedged
may
be
designated
in
terms
of
an
amount
of
a
currency
(eg
an
amount
of
dollars,
euro,
pounds
or
rand)
rather
than
as
individual
assets
(or
liabilities).
Bei
der
Absicherung
des
beizulegenden
Zeitwertes
gegen
das
Zinsänderungsrisiko
eines
Portfolios
finanzieller
Vermögenswerte
oder
finanzieller
Verbindlichkeiten
(und
nur
im
Falle
einer
solchen
Absicherung)
kann
der
abgesicherte
Teil
in
Form
eines
Währungsbetrags
festgelegt
werden
(z.B.
ein
Dollar-,
Euro-,
Pfund-
oder
Rand-Betrag)
anstelle
eines
einzelnen
Vermögenswertes
(oder
einer
Verbindlichkeit).
DGT v2019
However,
if,
in
the
case
of
a
fair
value
hedge
of
the
interest
rate
exposure
of
a
portfolio
of
financial
assets
or
financial
liabilities
(and
only
in
such
a
hedge),
amortising
using
a
recalculated
effective
interest
rate
is
not
practicable,
the
adjustment
shall
be
amortised
using
a
straight-line
method.
Wenn
jedoch
im
Falle
einer
Absicherung
des
beizulegenden
Zeitwertes
gegen
Zinsänderungsrisiken
eines
Portfolios
finanzieller
Vermögenswerte
oder
finanzieller
Verbindlichkeiten
(und
nur
bei
einer
solchen
Absicherung)
eine
Amortisierung
unter
Einsatz
eines
neu
berechneten
Effektivzinssatzes
nicht
durchführbar
ist,
so
ist
der
Anpassungsbetrag
mittels
einer
linearen
Amortisationsmethode
aufzulösen.
DGT v2019
For
example,
an
entity
that
uses
a
12-month
futures
contract
against
the
cash
flows
associated
with
12
months’
worth
of
interest
rate
risk
exposure
on
a
five-year
financial
instrument
within
a
group
made
up
of
only
those
financial
assets
and
financial
liabilities
measures
the
fair
value
of
the
exposure
to
12-month
interest
rate
risk
on
a
net
basis
and
the
remaining
interest
rate
risk
exposure
(ie
years
2–5)
on
a
gross
basis.
Ein
Unternehmen,
das
ein
zwölfmonatiges
Termingeschäft
für
die
Zahlungsströme
einsetzt,
die
mit
dem
Zwölfmonatswert
des
Zinsänderungsrisikos
verbunden
sind,
das
auf
einem
fünfjährigen
Finanzinstrument
lastet,
das
zu
einer
ausschließlich
aus
solchen
finanziellen
Vermögenswerten
und
finanziellen
Verbindlichkeiten
zusammengesetzten
Gruppe
gehört,
bemisst
den
beizulegenden
Zeitwert
der
Belastung
durch
das
Zwölfmonats-Zinsänderungsrisiko
auf
Nettobasis
und
die
restliche
Belastung
durch
das
Zinsänderungsrisiko
(d.h.
die
Jahre
2
–
5)
auf
Bruttobasis.
DGT v2019
Longterm
futures
are
also
used
by
the
Group
to
adjust
the
medium-term
(2y)
interest
rate
exposure
of
its
treasury
bond
portfolios.
Ferner
setzt
die
Gruppe
langfristige
Futures
ein,
um
das
mittelfristige
Zinsrisiko
(zwei
Jahre)
der
Anleiheportfolios
ihres
Treasury
anzupassen.
EUbookshop v2
Longterm
futures
are
also
used
by
the
Bank
to
adjust
the
medium-term
(2-year)
interest
rate
exposure
of
its
treasury
bond
portfolios.
Ferner
setzt
die
Bank
langfristige
Futures
ein,
um
das
mittelfristige
Zinsrisiko
(zwei
Jahre)
der
Anleiheportfolios
ihres
Treasury
anzupassen.
EUbookshop v2
Longterm
futures
are
also
used
by
the
Group
to
adjust
the
medium-term
(2
years)
interest
rate
exposure
of
its
treasury
bond
portfolios.
Ferner
setzt
die
Gruppe
langfristige
Futures
ein,
um
das
mittelfristige
Zinsrisiko
(zwei
Jahre)
der
Anleiheportfolios
ihres
Treasury
anzupassen.
EUbookshop v2
Longterm
futures
are
also
used
by
the
Bank
to
adjust
the
medium-term
(2y)
interest
rate
exposure
of
its
treasury
bond
portfolios.
Ferner
setzt
die
Bank
langfristige
Futures
ein,
um
das
mittelfristige
Zinsrisiko
(zwei
Jahre)
der
Anleiheportfolios
ihres
Treasury
anzupassen.
EUbookshop v2
Secondly,
given
their
fundamental
characteristic
of
being
means
of
manipulating
interest
rate
risk
exposure
within
traditional
borrowing
and
lending
operations,
the
new
operations
must
be
brought
into
the
residual
life
scheme.
Die
neuen
Finanztransaktionen
werden
sodann
wieder
in
das
Schema
der
Restlaufzeit
einbezogen,
wobei
ihrem
Hauptmerkmal
Rechnung
getragen
wird,
dass
sie
nämlich
Instrumente
darstellen,
mit
denen
das
Zinsänderungsrisiko,
das
den
herkömmlichen
Transaktionen
Mittelbeschaffung
und
Ausleihungen
anhaftet,
gesteuert
werden
kann.
EUbookshop v2
Longterm
futures
are
also
used
by
the
Group
to
adjust
the
medium-term
(2-year)
interest
rate
exposure
of
its
treasury
bond
portfolios.
Ferner
setzt
die
Gruppe
langfristige
Futures
ein,
um
das
mittelfristige
Zinsrisiko
(zwei
Jahre)
der
Anleiheportfolios
ihres
Treasury
anzupassen.
EUbookshop v2
For
borrowers
(such
as
PSP
Swiss
Property),
who
hedge
their
interest
rate
exposure
with
interest
rate
swaps,
this
entails
additional
interest
charges,
because
they
(as
fixed
payers)
also
have
to
pay
the
negative
variable
interest
rate
(CHF-Libor)
to
the
swap
counterparties.
Schuldner
wie
PSP
Swiss
Property,
die
ihr
Zinsrisiko
mit
Interest
Rate
Swaps
absichern,
werden
dadurch
zusätzlich
belastet,
da
sie
(als
Fix-Zahler)
auch
den
negativen
variablen
Zinssatz
(CHF-Libor)
an
die
Swap-Gegenparteien
zu
entrichten
haben.
ParaCrawl v7.1
Regarding
interest
rate
risk
exposure
existing
on
contracts
with
guaranteed
benefits
where
the
risk
is
that
the
interest
rates
earned
on
the
assets
are
insufficient
to
fund
the
guaranteed
payments,
puttable
bonds
are
used
to
counter
the
impact
of
increasing
interest
rates.
Bei
Zinsänderungsrisiken
aus
Verträgen
mit
garantierten
Leistungen,
bei
denen
das
Risiko
darin
besteht,
dass
die
auf
den
Vermögenswerten
erwirtschafteten
Zinsen
nicht
für
die
Finanzierung
der
garantierten
Zahlungen
ausreichen,
werden
die
Auswirkungen
steigender
Zinssätze
mit
Anleihen
aufgefangen,
die
durch
den
Anleger
vorzeitig
gekündigt
werden
können.
ParaCrawl v7.1
In
addition
to
the
strategic
optimisation
of
the
net
interest
rate
risk
exposure
at
an
economic
level,
the
Group
has
designated
a
portion
of
assets
to
be
held
to
maturity
and
matching
the
maturity
profile
of
the
associated
liabilities
to
minimise
the
interest
risk
arising
from
these
positions.
Zusätzlich
zur
strategischen
Optimierung
des
Nettozinsänderungsrisikos
auf
wirtschaftlicher
Ebene
hat
die
Gruppe
einen
Teil
der
Vermögenswerte
als
bis
zum
Verfall
zu
haltende
Vermögenswerte
bestimmt
und
diese
gemäß
Laufzeitprofil
den
zugehörigen
Verbindlichkeiten
zugeordnet,
um
die
entsprechenden
Zinsänderungsrisiken
zu
minimieren.
ParaCrawl v7.1
Regarding
interest
rate
risk
exposure
existing
on
contracts
with
guaranteed
benefits
where
the
risk
is
that
the
interest
rates
earned
on
the
assets
are
insufficient
to
fund
the
guaranteed
payments,
puttable
bonds
are
used
to
counter
the
impact
of
falling
interest
rates.
Bei
Zinsänderungsrisiken
aus
Verträgen
mit
garantierten
Leistungen,
bei
denen
das
Risiko
darin
besteht,
dass
die
auf
den
Vermögenswerten
erwirtschafteten
Zinsen
nicht
für
die
Finanzierung
der
garantierten
Zahlungen
ausreichen,
werden
die
Auswirkungen
sinkender
Zinssätze
mit
Hilfe
von
Anleihen
aufgefangen,
die
durch
den
Anleger
vorzeitig
gekündigt
werden
können.
ParaCrawl v7.1