Übersetzung für "Stochastic differential equation" in Deutsch
In
statistical
physics,
a
Langevin
equation
(Paul
Langevin,
1908)
is
a
stochastic
differential
equation
describing
the
time
evolution
of
a
subset
of
the
degrees
of
freedom.
Eine
Langevin-Gleichung
(nach
Paul
Langevin)
ist
eine
stochastische
Differentialgleichung,
welche
die
Dynamik
einer
Teilmenge
der
Freiheitsgrade
eines
physikalischen
Systems
beschreibt.
Wikipedia v1.0
From
a
modern
point
of
view,
Einstein
had
written
down
the
first
stochastic
differential
equation,
that
is,
the
first
differential
equation
incorporating
random
processes.
Aus
heutiger
Sicht
hatte
Einstein
die
erste
stochastische
Differentialgleichung
aufgeschrieben:
eine
Gleichung,
die
Ableitungen
der
gesuchten
Funktion
mit
(mindestens)
einem
Zufallsprozess
verknüpft.
ParaCrawl v7.1
The
last
term
of
the
stochastic
partial
differential
equation
(measurement
term)
describes
the
information
gained
by
the
use
of
measurements.
Der
letzte
Term
der
stochastischen
partiellen
Differentialgleichung
(Mess-Term)
beschreibt
den
Informationsgewinn
durch
die
Verwendung
von
Messungen.
EuroPat v2
In
practice,
the
invention
deals,
for
example,
with
a
device
and
a
method
for
predicting
movements
of
objects
by
radar
measurements
with
the
aid
of
sparse
grids,
wherein
the
stochastic
partial
differential
equation
to
be
solved
is
discretized
and
solved
on
sparse
grids
(standard
grids
or
dimension-adapted
grids
or
locally
refined
grids).
Die
Erfindung
befasst
sich
in
der
Praxis
zum
Beispiel
mit
einer
Vorrichtung
und
einem
Verfahren
zur
Vorhersage
von
Bewegungen
von
Objekten
mittels
Radarmessungen
mit
Hilfe
von
dünnen
Gittern,
wobei
die
zu
lösende
stochachstische
partielle
Differentialgleichung
auf
dünnen
Gittern
(Standard-Gittern
oder
dimensions-adaptierten
Gittern
oder
lokal
verfeinerten
Gittern)
diskretisiert
und
gelöst
wird.
EuroPat v2
The
solutions
to
semilinear
stochastic
partial
differential
equations
typically
evolve
in
an
infinite
dimensional
Hilbert
space.
Die
Lösungen
von
semilinearen
stochastischen
partiellen
Differentialgleichungen
verlaufen
typischerweise
in
einem
unendlich-dimensionalen
Hilbertraum.
ParaCrawl v7.1
With
stochastic
differential
equations
we
describe
both
constituents
of
such
models.
Mit
stochastischen
Differential-Gleichungen
beschreiben
wir
beide
Konstituenten
solcher
Modelle.
ParaCrawl v7.1
When
I
first
set
forth
stochastic
differential
equations,
however,
my
paper
did
not
attract
attention.
Als
ich
zum
ersten
festgelegten
stochastischen
Differentialgleichungen,
aber
mein
Papier
nicht
erregen.
ParaCrawl v7.1
Later
in
his
career,
he
worked
on
stochastic
processes,
stochastic
differential
equations
and
their
applications
in
control
theory.
Später
beschäftigte
er
sich
mit
stochastischen
Prozessen,
stochastischen
Differentialgleichungen
und
ihrer
Anwendung
in
der
Kontrolltheorie.
WikiMatrix v1
He
created
the
theory
of
stochastic
differential
equations,
which
describe
motion
due
to
random
events.
Er
schuf
die
Theorie
der
stochastischen
Differentialgleichungen,
beschreiben
die
Bewegung
durch
zufällige
Ereignisse.
ParaCrawl v7.1
His
scientific
works
are
on
the
theory
of
stochastic
differential
equations,
limit
theorems
of
random
processes,
distributions
in
infinite-dimensional
spaces,
statistics
of
random
processes
and
Markov
processes.
Seine
wissenschaftlichen
Arbeitsgebiete
umfassten
stochastische
Differentialgleichungen,
Grenzwertsätze
von
Zufallsprozessen,
Verteilungen
in
unendlichdimensionalen
Räumen,
Statistiken
von
Zufallsprozessen
und
Markow-Prozessen.
WikiMatrix v1
The
group
mainly
contributes
to
the
modelling
of
complex
phenomena
with
methods
of
nonparametric
statistics,
developes
methods
for
risk
assessment
in
financial
and
energy
markets
using
stochastic
differential
equations
and
considers
methods
for
stochastics
and
convex
optimization
and
efficient
stochastic
algorithms.
Im
Fokus
stehen
die
Modellierung
komplexer
Zusammenhänge
mit
Methoden
der
Nichtparametrischen
Statistik,
die
Risikobewertung
für
Finanz-
und
Energiemärkte
mit
Hilfe
stochastischer
Differentialgleichungen
und
Methoden
der
stochastischen
und
konvexen
Optimierung
sowie
die
Effizienz
stochastischer
Algorithmen.
ParaCrawl v7.1
Introducing
the
concept
of
regularisation,
developed
by
Doob
of
the
United
States,
I
finally
devised
stochastic
differential
equations,
after
painstaking
solitary
endeavours.
Einführung
in
das
Konzept
der
Regularisierung,
entwickelt
von
Doob
der
Vereinigten
Staaten,
ich
schließlich
erarbeitet
stochastischen
Differentialgleichungen,
nach
sorgfältiger
einsamer
Bemühungen.
ParaCrawl v7.1
The
Research
Unit
"Rough
Paths,
Stochastic
Partial
Differential
Equations
and
Related
Topics"
intends
to
apply
the
mathematical
theory
of
so-called
"rough
paths"
to
stochastic
partial
differential
equations
(SPDEs)
and
will
focus
on
the
investigation
of
regularity
structures,
which
represent
a
multidimensional
extension
of
rough
path
theory.
Aus
DFG-Pressemitteilung
Nr.
60
vom
11.
Dezember
2015:
Die
Forschergruppe
"Rough
Paths,
Stochastic
Partial
Differential
Equations
and
Related
Topics"
will
die
mathematische
Theorie
sogenannter
"rauer
Pfade"
auf
stochastische
partielle
Differentialgleichungen
(SPDE)
anwenden
und
widmet
sich
der
Untersuchung
von
Regularitätsstrukturen,
die
eine
mehrdimensionale
Erweiterung
der
Rough-Path-Theorie
darstellen.
ParaCrawl v7.1
For
a
special
class
of
functionals
L
the
equation
(A)
can
be
reduced
to
a
system
of
ordinary
stochastic
differential
equations
without
memory.
Für
eine
spezielle
Klasse
von
Funktionalen
L
kann
Gleichung
(A)
auf
ein
System
gewöhnlicher
stochastischer
Gleichungen
ohne
Gedächtnis
reduziert
werden.
ParaCrawl v7.1
Examples
of
mathematical
theories
employed
are,
depending
on
the
model,
Gibbs
measures,
percolation,
stochastic
(partial)
differential
equations,
Markov
processes,
and
large
deviations
on
the
stochastic
side,
and
weak
convergence,
calculus
of
variations,
convex
analysis
and
partial
differential
equations
on
the
analytic
side.
Beispiele
für
eingesetzte
Gebiete
sind,
je
nach
Modell,
die
Theorien
der
Gibbsmaße,
der
Perkolation,
der
stochastischen
(partiellen)
Differentialgleichungen,
der
Markovprozesse
und
der
Großen
Abweichungen
auf
der
stochastischen
Seite
und
die
Theorien
der
schwachen
Konvergenz,
der
Variationsrechnung,
der
konvexen
Analysis
und
der
partiellen
Differentialgleichungen
auf
der
analytischen
Seite.
ParaCrawl v7.1
If
you
look
more
closely,
stochastic
differential
equations
are
defined
via
integrals
–
just
as
in
the
case
of
the
delta
function.
Wenn
man
genauer
vorgeht,
dann
sind
auch
stochastische
Differentialgleichungen
mithilfe
von
Integralen
definiert
–
wie
bei
der
Deltafunktion.
ParaCrawl v7.1
We
will
discuss
stochastic
models
based
on
Markov
jump
processes
and
stochastic
differential
equations,
their
limit
behaviour
for
large
particle
numbers
or
fast
reactions,
as
well
as
resulting
deterministic-stochastic
hybrid
models.
Wir
diskutieren
stochastische
Modelle
basierend
auf
Markov-Sprung-Prozessen
und
stochastischen
Differentialgleichungen,
ihr
Grenzverhalten
für
große
Teilchenzahlen
oder
schnelle
Reaktionen,
sowie
resultierende
deterministisch-stochastische
Hybridmodelle.
ParaCrawl v7.1
Modern
methods
for
risk
assessment
and
evaluation
in
financial
markets
are
developed
using
efficient
stochastic
algorithms
that
relay
on
methods
for
stopping
and
control
problems
in
discrete
and
continuous
time,
analysis
of
advanced
financial
models
and
the
analysis
of
stochastic
differential
equations.
Moderne
Verfahren
der
Risikobewertung
und
Wertbestimmung
in
Finanzmärkten
unter
Nutzung
effizienter
stochastischer
Methoden,
beruhend
auf
Methoden
für
Stopp-
und
Kontrollprobleme
in
diskreter
und
stetiger
Zeit,
der
Analyse
von
komplexen
Finanzmodellen
und
der
Analysis
stochastischer
Differentialgleichungen,
werden
entwickelt.
ParaCrawl v7.1
The
theory
of
rough
paths
allows
the
gap
between
conventional
and
stochastic
differential
equations
to
be
bridged.
Mithilfe
der
Theorie
der
rauen
Pfade
kann
die
herrschende
Kluft
zwischen
gewöhnlichen
und
stochastischen
Differentialgleichungen
überwunden
werden.
ParaCrawl v7.1
Semilinear
stochastic
partial
differential
equations
have
a
broad
spectrum
of
applications,
including
natural
sciences
and
economics.
Semilineare
stochastische
partielle
Differentialgleichungen
haben
ein
breites
Anwendungsspektrum,
das
die
Modellierung
von
naturwissenschaftlichen
und
ökonomischen
Phänomenen
umfasst.
ParaCrawl v7.1
A
related
class
of
stochastic
particle
models
are
families
of
interacting
stochastic
(partial)
differential
equations,
which
have
recently
been
used
in
the
modelling
of
battery
charging
(see
the
applied
theme
Thermodynamic
models
for
electrochemical
systems).
Eine
andere
Klasse
von
stochastischen
Partikelmodellen
sind
Familien
von
interagierenden
stochastischen
(partiellen)
Differentialgleichungen,
wie
sie
etwa
seit
kurzem
in
der
Modellierung
von
Ladungsvorgängen
in
Batterien
eingesetzt
werden
(siehe
das
Anwendungsthema
Thermodynamische
Modelle
für
elektrochemische
Prozesse).
ParaCrawl v7.1
The
focus
is
on
how
to
improve
techniques
of
stochastic
analysis
and
the
dynamics
of
stochastic
differential
equations.
Im
Zentrum
steht
die
Frage,
wie
Techniken
der
stochastischen
Analysis
und
der
Dynamik
stochastischer
Differentialgleichungen
verbessert
werden
können.
ParaCrawl v7.1
Furthermore,
coagulation
processes
(like
growth
of
gas
bubbles,
soot-production,
mergence
of
drops
in
clouds)
are
investigated
with
the
help
of
systems
of
coupled
stochastic
differential
equations.
Ferner
werden
Koagulationsprozesse
(etwa
das
Wachstum
von
Gasblasen,
Rußbildung
oder
Tropfenverschmelzung
in
Wolken)
mit
Hilfe
von
Systemen
gekoppelter
stochastischer
Differenzialgleichungen
untersucht.
ParaCrawl v7.1
The
DFG
also
extended
the
funding
for
the
Research
Unit
“Rough
Paths,
Stochastic
Partial
Differential
Equations
and
Related
Topics”
at
Technische
Universität
Berlin.
Ebenfalls
verlängert
wurde
die
Förderung
für
die
Forschungsgruppe
„Rough
Paths,
Stochastic
Partial
Differential
Equations
and
Related
Topics“
an
der
Technischen
Universität
Berlin.
Sprecher
der
Forschungsgruppe
ist
Peter
Karl
Friz,
Einsteinprofessor
an
der
Technischen
Universität
Berlin.
ParaCrawl v7.1