Übersetzung für "Risikomessung" in Englisch

Deshalb muss es eine individuelle bankinterne Risikomessung geben.

Die Risikomessung beruht auf gängigen Risikokennzahlen und Verfahren.

Die Lehrveranstaltung behandelt die Risikomessung und das Risikomanagement in einer Versicherung.

Berichte über die oben beschriebene Risikomessung werden dem Direktorium vierteljährlich und dem Verwaltungsrat halbjährlich vorgelegt.

Davon abgeleitet: eine ganzheitliche Klimastrategie mit den Dimensionen Risikomessung, Versicherungslösungen und Asset Management.

Diese Vorgaben der Richtlinie 85/611/EWG machen es erforderlich, dass die Mitgliedstaaten einen geeigneten Rahmen für die Risikomessung und das Risikomanagement von OGAW abstecken.

Um dies zu erleichtern und ein harmonisiertes Vorgehen zu gewährleisten, sollten gemeinsame Grundprinzipien für die Risikomessung empfohlen werden.

Wohlgemerkt enthält die Empfehlung keine allumfassenden Leitlinien für den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bei OGAW, sondern lediglich Grundsätze, die als grundlegende Ausgangsbasis für einen einheitlichen Ansatz für die Risikomessung bei OGAW betrachtet werden können —

Bei Handelsbuchpositionen, die über dynamische Hedging-Strategien abgesichert werden, kann ein Neuausgleich des Sicherungsgeschäfts innerhalb des Liquiditätshorizonts der abgesicherten Position berücksichtigt werden, wenn das Institut i) dafür optiert, den Neuausgleich des Sicherungsgeschäfts über die betreffende Gruppe von Handelsbuchpositionen hinweg konsistent zu modellieren, ii) nachweist, dass die Berücksichtigung des Neuausgleichs zu einer besseren Risikomessung führt, und iii) nachweist, dass die Märkte für die Instrumente, die zur Absicherung dienen, so liquide sind, dass ein solcher Neuausgleich auch in Stressphasen möglich ist.

Eine Genehmigung wird erteilt, sofern eine solche Einbeziehung im Einklang mit der institutsinternen Risikomessung und dem institutsinternen Risikomanagement steht.

Dies dient nicht nur den legitimen Interessen von Instituten, sondern auch dem Ziel dieser Verordnung, bessere Methoden für Risikomessung und -management anzuwenden und diese Methoden auch im Hinblick auf die vorgeschriebenen Eigenmittel zu nutzen.

Risikomessverfahren sollten in Zeiten erhöhter Marktturbulenz eine angemessene Risikomessung ermöglichen und überarbeitet werden, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber notwendig ist.

Ein Institut, das die Anwendung des IRB-Ansatzes beantragt, muss für die betreffenden IRB-Forderungsklassen mindestens drei Jahre lang Ratingsysteme verwendet haben, die den Anforderungen des Abschnitts 6 an die interne Risikomessung und das interne Risikomanagement im Wesentlichen entsprechen, bevor es berechtigt ist, den IRB-Ansatz zu verwenden.

Zusätzlich zur Erfassung von Risikoveränderungen aufgrund verbesserter Risikokontrollen deckt das Grundgerüst zur Risikomessung eines Instituts auch einen möglichen Risikoanstieg aufgrund gestiegener Komplexität in den Tätigkeiten oder aufgrund eines vergrößerten Geschäftsvolumens ab;

Die Aufsichtsbehörden genehmigen den Antrag nur dann, wenn sie sich vergewissert haben, dass die Systeme der betreffenden Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen für die Risikoerkennung, die Risikomessung, die Risikoüberwachung, das Risikomanagement und die Risikoberichterstattung angemessen sind und dass das interne Modell insbesondere die in Absatz 3 genannten Anforderungen erfüllt.

Für die Zwecke dieses Abschnitts sind unter Risikomanagement-Systemen Systeme zu verstehen, die aus relevanten Elementen der Organisationsstruktur des AIFM bestehen und in deren Rahmen einer ständigen Risikomanagement-Funktion eine zentrale Rolle zukommt, und die die im Zusammenhang mit der Steuerung der Anlagestrategie sämtlicher AIF relevanten Strategien und Verfahren, Vorkehrungen, Prozesse sowie mit der Risikomessung und dem Risikomanagement verbundene Verfahren umfassen, die der AIFM bei allen von ihm verwalteten AIF verwendet.

Zusätzlich zur Erfassung von Risikoveränderungen aufgrund verbesserter Risikokontrollen deckt das Grundgerüst zur Risikomessung eines Instituts auch einen möglichen Risikoanstieg aufgrund gestiegener Komplexität in den Tätigkeiten oder aufgrund eines vergrößerten Geschäftsvolumens ab.

Bei Handelsbuchpositionen , die über dynamische Hedging-Strategien abgesichert werden , kann ein Neuausgleich des Sicherungsgeschäfts innerhalb des Liquiditätshorizonts der abgesicherten Position berücksichtigt werden , wenn das Institut i ) dafür optiert , den Neuausgleich des Sicherungsgeschäfts über die betreffende Gruppe von Handelsbuchpositionen hinweg konsistent zu modellieren , ii ) nachweist , dass die Berücksichtigung des Neuausgleichs zu einer besseren Risikomessung führt , und iii ) nachweist , dass die Märkte für die Instrumente , die zur Absicherung dienen , so liquide sind , dass ein solcher Neuausgleich auch in Stressphasen möglich ist .

Das dient sowohl zur Verwirklichung des berechtigten Interesses der Kreditinstitute als auch der Zielsetzung der Richtlinie, verbesserte Methoden zur Risikomessung und -steuerung anzuwenden und diese auch für regulatorische Eigenkapitalzwecke zu nutzen.

Versicherungsmathematik ist die Wissenschaft, die mathematische und statistische Methoden zur Risikomessung im Versicherungswesen und im Bankensystem anwendet.

Die Tools sind optimal für Portfolioanalyse, Orderrouting, pre- und post-trade Prüfung von Anlagegrenzen, Risikomessung (VaR) sowie browser-basierten Web-Zugriff (auch Tablets) und umfassende, detaillierte Kundenreportings.

Die wichtigsten Risiken in einem gemischten Portfolio werden basierend auf einer Risikomessung anhand von Finreon-Indikatoren systematisch gesteuert.