Übersetzung für "Illiquidität" in Englisch

Die Kreditinstitute tragen der Illiquidität von Aktiva geringerer Qualität Rechnung.

Was sind die Zeichen von Liquidität & Illiquidität?

Dies kommt üblicherweise in Zeiten extremer Volatilität oder Illiquidität vor.

Achtens wird sich mit Eintritt einer Korrektur das Risiko von Illiquidität und Not- bzw. Verlustverkäufen verschärfen.

Der Übergang von einer Fülle von Transaktionen hin zur Illiquidität kann eventuell sehr schnell eintreten.

Low-Risk-Effekte lassen sich nicht mit anderen Faktoren wie Size, Value oder Illiquidität erklären.

Auffällig an mehreren Stellen, wie es die Farbe Banding war, Illiquidität oder Abstufungen .

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden , dass die starken Kreditströme angesichts der Illiquidität in einigen Segmenten der Märkte für Asset-Backed Securities zum Teil die Reintermediation von Finanzierungsmitteln zurück in die Bankbilanzen widerspiegelt .

Rajan erkannte, dass etwas potenziell Gefährliches im Gange war und warnte davor, dass Wettbewerbsdruck die Finanzmärkte dazu zwang, „ständig mit den Grenzen der Illiquidität zu kokettieren” und Risiken vor den Anlegern zu verheimlichen, um die Konkurrenz zu übertreffen.

Es geht nämlich nicht nur um Illiquidität – also um Finanzinstitutionen mit kurzfristigen Verbindlichkeiten und längerfristig illiquiden Vermögenswerten.

Trotz des Widerwillens von Seiten Deutschlands und der Europäischen Zentralbank gegenüber einem „Bailout“, braucht Griechenland heuer also offizielle Finanzhilfe zu tragbaren Zinssätzen, damit seine aktuelle Illiquidität nicht unmittelbar zur Zahlungsunfähigkeit führt.

Zweitens: Während Geldpolitik wenig ausrichtet, wenn es nicht um Illiquidität, sondern um exzessive Schulden und Insolvenz geht, kann eine Kreditlockerung im Gegensatz zu reiner quantitativer Lockerung durchaus hilfreich sein.

Viertens ist eine umfangreiche Ausstattung mit Liquidität für solvente Staaten notwendig, um einen sprunghaften Anstieg der Risikoaufschläge sowie den Verlust des Marktzugangs zu verhindern, der wiederum aus Illiquidität eine Insolvenz machen würde.

Die Makroliquidität führt zu immer größeren Preisblasen, aber durch die Illiquidität der Märkte werden diese irgendwann zum Platzen gebracht.

Die EFSF – ins Leben gerufen, um von „Illiquidität“ bedrohte Länder zu unterstützen – ist genau wie eine CDO konzipiert.

Aber ebenso müssen Investoren sich vor Analysten in Acht nehmen, die die Unterschiede zwischen Kausalität und Korrelation oder zwischen Insolvenz und Illiquidität entweder nicht kennen oder sich nicht für sie interessieren.

Eine unzumutbare finanzielle Belastung ist insbesondere dann anzunehmen, wenn das in Rede stehende Unternehmen nicht in der Lage ist, mit eigenen finanziellen Mitteln, Beiträgen der Gesellschafter oder anderweitigen Maßnahmen die Illiquidität zu vermeiden.

Bei der Ermittlung der erwarteten Zahlungsströme ist der Illiquidität, dem Fehlen zuverlässiger Inputdaten für die Bestimmung der Veräußerungswerte und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit Rechnung zu tragen, auf Bewertungsmethoden zurückzugreifen, die auf nicht beobachtbaren Inputdaten beruhen.

Gibt es für die Vermögenswerte keinen liquiden Markt, sollte der Veräußerungswert anhand beobachtbarer Preise an Märkten, an denen ähnliche Vermögenswerte gehandelt werden, oder anhand von Modellrechnungen mithilfe beobachtbarer Marktparameter berechnet werden, wobei aufgrund der Illiquidität gegebenenfalls Abschläge anzuwenden sind.

Zur Bestimmung des Veräußerungswertes von Vermögenswerten, für die es keinen liquiden Markt gibt, zieht der Bewerter beobachtbare Preise an Märkten heran, an denen ähnliche Vermögenswerte gehandelt werden, oder Modellrechnungen mithilfe beobachtbarer Marktparameter, wobei aufgrund der Illiquidität gegebenenfalls Abschläge anzuwenden sind.

Dieses Programm erfasst insbesondere die Illiquidität von Märkten unter angespannten Marktbedingungen, das Konzentrationsrisiko, ein Vorhandensein von aus Käufer- oder Verkäufersicht wenig liquiden Märkten („one-way market“), Ereignis- und jump-to-default-Risiken, fehlende Produktlinearität, weit aus dem Geld notierte Positionen, Positionen mit hohen Preisschwankungen und andere Risiken, die vom internen Modell unter Umständen nicht ausreichend abgedeckt werden.