Translation of "Swaption" in German

In the swap, the buyer buys the fixed swap rate defined when the swaption is concluded and in return receives the variable interest rate.
Der Käufer zahlt im Swap den bei Abschluss der Swaption festgelegten Swap-Festsatz und erhält im Gegenzug den variablen Zinssatz.
ParaCrawl v7.1
At 31 December 2010, if the swaption implied volatilities had been 25% lower, the embedded value would have been CHF 397 million higher (2009: CHF 345 million higher).
Wäre die implizierte Volatilität von Swaptions um 25% tiefer gewesen, wäre der Embedded Value am 31. Dezember 2010 um CHF 397 Millionen höher (2009: CHF 345 Millionen höher) ausgefallen.
ParaCrawl v7.1
At 31 December 2010, if the swaption implied volatilities had been 25% higher, the embedded value would have been CHF 247 million lower (2009: CHF 347 million lower).
Wäre die implizierte Volatilität von Swaptions um 25% höher gewesen, wäre der Embedded Value am 31. Dezember 2010 um CHF 247 Millionen tiefer (2009: CHF 347 Millionen tiefer) ausgefallen.
ParaCrawl v7.1
At 31 December 2013, if the swaption implied volatilities (interest rates) had been 25% higher, the embedded value would have been CHF 202 million higher (2012: CHF 444 million lower).
Wäre die implizierte Volatilität von Swaptions (Zinssätzen) um 25% höher gewesen, wäre der Embedded Value am 31. Dezember 2013 um CHF 202 Millionen höher (2012: CHF 444 Millionen tiefer) ausgefallen.
ParaCrawl v7.1
A Payer swaption is suitable, for example, to secure the current level of interest rates in connection with possible financing projects in the future, while simultaneously having the opportunity to profit from a lower market rate on the exercise date.
Eine Payer Swaption eignet sich z.B. zur Sicherung des aktuellen Zinsniveaus im Zusammenhang mit einem möglichen Finanzierungsvorhaben in der Zukunft, bei gleichzeitiger Chance von einem niedrigeren Marktsatz am Ausübungstag zu profitieren.
CCAligned v1
At 31Â December 2015, if the swaption implied volatilities (interest rates) had been 10% higher, the embedded value would have been CHFÂ 37 million higher (2014: CHFÂ 61 million lower).
Wäre die implizierte Volatilität von Swaptions (Zinssätzen) um 10% höher gewesen, wäre der Embedded Value am 31. Dezember 2015 um CHF 37 Millionen höher (2014: CHF 61 Millionen tiefer) ausgefallen.
ParaCrawl v7.1
At 31 December 2016, if the swaption implied volatilities (interest rates) had been 10% higher, the embedded value would have been CHF 52 million higher (2015: CHF 37 million higher).
Wäre die implizierte Volatilität von Swaptions (Zinssätzen) um 10% höher gewesen, wäre der Embedded Value am 31. Dezember 2016 um CHF 52 Millionen höher (2015: CHF 37 Millionen höher) ausgefallen.
ParaCrawl v7.1
At 31 December 2014, if the swaption implied volatilities (interest rates) had been 25% higher, the embedded value would have been CHF 61 million lower (2013: CHF 202 million higher).
Wäre die implizierte Volatilität von Swaptions (Zinssätzen) um 25% höher gewesen, wäre der Embedded Value am 31. Dezember 2014 um CHF 61 Millionen tiefer (2013: CHF 202 Millionen höher) ausgefallen.
ParaCrawl v7.1
At 31 December 2011, if the swaption implied volatilities (interest rates) had been 25% lower, the embedded value would have been CHF 544 million higher (2010: CHF 397 million higher).
Wäre die implizierte Volatilität von Swaptions (Zinssätzen) um 25% tiefer gewesen, wäre der Embedded Value am 31. Dezember 2011 um CHF 544 Millionen höher (2010: CHF 397 Millionen höher) ausgefallen.
ParaCrawl v7.1
At 31 December 2012, if the swaption implied volatilities (interest rates) had been 25% higher, the embedded value would have been CHF 444 million lower (2011: CHF 709 million lower).
Wäre die implizierte Volatilität von Swaptions (Zinssätzen) um 25% höher gewesen, wäre der Embedded Value am 31. Dezember 2012 um CHF 444 Millionen tiefer (2011: CHF 709 Millionen tiefer) ausgefallen.
ParaCrawl v7.1
At 31 December 2012, if the swaption implied volatilities (interest rates) had been 25% lower, the embedded value would have been CHF 15 million lower (2011: CHF 544 million higher).
Wäre die implizierte Volatilität von Swaptions (Zinssätzen) um 25% tiefer gewesen, wäre der Embedded Value am 31. Dezember 2012 um CHF 15 Millionen tiefer (2011: CHF 544 Millionen höher) ausgefallen.
ParaCrawl v7.1
At 31 December 2009, if the swaption implied volatilities had been 25% lower, the embedded value would have been CHF 345 million higher (2008: CHF 284 million higher).
Wäre die implizierte Volatilität von Swaptions um 25% tiefer gewesen, wäre der Embedded Value am 31. Dezember 2009 um CHF 345 Millionen höher (2008: CHF 284 Millionen höher) ausgefallen.
ParaCrawl v7.1
At 31 December 2014, if the swaption implied volatilities (interest rates) had been 25% lower, the embedded value would have been CHF 79 million lower (2013: CHF 157 million lower).
Wäre die implizierte Volatilität von Swaptions (Zinssätzen) um 25% tiefer gewesen, wäre der Embedded Value am 31. Dezember 2014 um CHF 79 Millionen tiefer (2013: CHF 157 Millionen tiefer) ausgefallen.
ParaCrawl v7.1
At 31 December 2009, if the swaption implied volatilities had been 25% higher, the embedded value would have been CHF 347 million lower (2008: CHF 376 million lower).
Wäre die implizierte Volatilität von Swaptions um 25% höher gewesen, wäre der Embedded Value am 31. Dezember 2009 um CHF 347 Millionen tiefer (2008: CHF 376 Millionen tiefer) ausgefallen.
ParaCrawl v7.1
Main inputs are the current par swap rate that is calculated out of the standard yield curve and the implied volatility that is derived from observable at-the-money swaption volatility curves.
Hauptinputfaktoren sind der vorherrschende, aus der Standardrenditekurve berechnete Swapsatz sowie die aus beobachtbaren At-the-money-Voltilitätskurven für Swaptions abgeleitete implizierte Volatilität.
ParaCrawl v7.1
At 31Â December 2015, if the swaption implied volatilities (interest rates) had been 10% lower, the embedded value would have been CHFÂ 121 million lower (2014: CHFÂ 79 million lower).
Wäre die implizierte Volatilität von Swaptions (Zinssätzen) um 10% tiefer gewesen, wäre der Embedded Value am 31. Dezember 2015 um CHF 121 Millionen tiefer (2014: CHF 79 Millionen tiefer) ausgefallen.
ParaCrawl v7.1
Category C involves the set up of swaptions.
Kategorie C beinhaltet den Einsatz von Swaptions.
DGT v2019
Given that Article 330 of Regulation (EU) No 575/2013 concerning the treatment of fixed-to-floating interest-rate swaps applies only for interest rate risk purposes, it should not be taken into consideration for certain financial instruments such as swaptions.
Da Artikel 330 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über die Behandlung von Zinsswaps mit einem Wechsel von einem festen zu einem variablen Zinssatz nur auf das Zinsrisiko Anwendung findet, sollte er bei bestimmten Finanzinstrumenten wie Swaptions nicht berücksichtigt werden.
DGT v2019
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Im Falle von Swaptions, bei denen der zugrunde liegende Swap in einheitlicher Währung erfolgt, ist dies die Nennwährung des zugrunde liegenden Swaps.
DGT v2019
The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, of which the underlying is a debt instrument or a payment leg, shall be equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument or payment leg multiplied by the modified duration of the debt instrument or payment leg, as the case may be.
Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, das auf einem Schuldtitel oder einer Zahlungskomponente basiert, ist die Höhe der Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden, mit der geänderten Laufzeit des Schuldtitels bzw. der Zahlungskomponente multiplizierten effektiven Nominalwert des Finanzinstruments oder der Zahlungskomponente.
TildeMODEL v2018