Übersetzung für "Option pricing model" in Deutsch
It
can
be
derived
from
the
asset
's
price
,
maturity
date
and
exercise
price
of
its
options
,
as
well
as
from
a
riskless
rate
of
return
,
using
an
option
pricing
model
such
as
the
Black-Scholes
model
.
Die
implizite
Volatilität
lässt
sich
mittels
Optionspreismodellen
(
z.
B.
mit
dem
Black-Scholes-Modell
)
aus
dem
Preis
eines
Vermögenswerts
,
der
Laufzeit
und
dem
Ausübungspreis
von
Optionen
auf
diesen
Wert
sowie
aus
der
risikofreien
Rendite
ableiten
.
ECB v1
In
financial
mathematics,
the
implied
volatility
(IV)
of
an
option
contract
is
that
value
of
the
volatility
of
the
underlying
instrument
which,
when
input
in
an
option
pricing
model
(such
as
Black–Scholes)
will
return
a
theoretical
value
equal
to
the
current
market
price
of
the
option.
Die
implizite
Volatilität
ist
die
Volatilität
des
Basiswertes
einer
Option,
die,
in
ein
Optionspreismodell
(z.
B.
Black-Scholes-Modell)
eingesetzt,
gerade
den
beobachteten
Marktpreis
der
Option
ergibt.
WikiMatrix v1
Valuation
of
the
stock
options
outstanding
was
performed
by
applying
an
option
pricing
model
that
reflects
the
terms
and
conditions
of
the
stock
option
programme.
Die
Bewertung
der
noch
ausstehenden
Aktienoptionen
erfolgt
bis
zur
Ausübung
oder
dem
Verfall
der
Aktienoptionen
mit
Hilfe
eines
Optionspreismodells,
das
alle
Ausstattungsmerkmale
des
Aktienoptionsprogramms
berücksichtigt.
ParaCrawl v7.1
In
addition
to
other
information
that
must
be
disclosed
in
the
context
of
the
valuation
of
stock
options,
the
option
pricing
model
and
the
parameters
used
for
the
valuation
–
specifically
the
weighted
average
share
price,
exercise
price,
expected
volatility,
maturity
of
the
option,
expected
dividend,
and
risk-free
rate
–
as
well
as
the
assumptions
regarding
the
effects
of
an
earlier-than-expected
exercise
of
the
options,
must
be
disclosed.
Im
Zusammenhang
mit
der
Bewertung
von
Aktienoptionen
sind
neben
anderen
Angaben
das
Optionspreismodell
zu
nennen
und
die
für
die
Bewertung
verwendeten
Parameter
–
insbesondere
gewichteter
durchschnittlicher
Aktienkurs,
Ausübungspreis,
erwartete
Volatilität,
Laufzeit
der
Option,
erwartete
Dividende,
risikoloser
Zinssatz
-
sowie
die
Annahmen
zu
den
Auswirkungen
einer
erwarteten
frühzeitigen
Ausübung
darzustellen.
ParaCrawl v7.1
Monte
Carlo
simulation
can
be
modeled
in
Excel
and
is
a
popular
application
for
options
traders
who
combine
the
pre-specified
inputs
of
the
Black-Scholes
option
pricing
model
with
a
range
of
random
data
to
see
how
their
trades
would
perform
in
an
uncertain
future.
Das
Monte
Carlo
Simulationsmodell
kann
in
Excel
ausgeführt
werden
und
ist
eine
unter
Optionstradern
beliebte
Anwendung,
die
im
voraus
festgelegte
Eingaben
des
Black-Scholes
Optionspreismodells
mit
einer
Reihe
zufälliger
Daten
kombiniert,
um
herauszufinden,
wie
ihre
Trades
sich
in
einer
ungewissen
Zukunft
entwickeln
würden.
ParaCrawl v7.1
Fair
values
are
obtained
from
quoted
market
prices,
discountedcash
flow
models
and
option
prices
models,
which
consider
currentmarket
and
contractual
prices
for
the
underlying
instrument,
as
well
astime
value
of
money,
yield
curve
and
volatility
of
the
underlying.
Der
jeweilige
Fair
value
ergibtsich
aus
notierten
Marktpreisen,
Discounted-Cashflow-Modellen
und
Optionspreismodel-len,
die
die
laufenden
Markt-
und
Vertragspreise
des
zugrundeliegenden
Instruments
sowie
den
Zeitwert,
die
Renditestrukturkurve
und
die
Volatilität
des
zugrundeliegenden
Instruments
berücksichtigen.
EUbookshop v2
The
underlying
assumptions
for
the
valuation
methodology
(e.g.
discount
rates,
growth
rates
for
the
extrapolation
of
cash
flow
projections
or
volatilities
in
option
pricing
models)
must
be
disclosed
in
accordance
with
IFRS
13p93(d).
Die
dem
Bewertungsverfahren
zugrunde
liegenden
Annahmen
(z.B.
Diskontierungszinssätze,
Wachstumsraten
für
die
Extrapolation
von
Cashflow-Prognosen
oder
Volatilitäten
bei
Optionspreismodellen)
sind
gemäß
den
Anforderungen
von
IFRS
13p93(d)
offenzulegen.
ParaCrawl v7.1
These
models
include
use
of
the
most
recent
arm’s-length
transactions
between
knowledgeable
and
willing
parties,
comparison
with
the
current
fair
value
of
another,
essentially
identical
financial
instrument,
use
of
the
discounted
cash
flow
method
and
option
pricing
models.
Zu
den
Bewertungsmodellen
gehören
die
Verwendung
der
jüngs-
ten
Geschäftsvorfälle
zwischen
sachverständigen,
vertragswilligen
und
unabhängigen
Geschäftspartnern,
der
Vergleich
mit
dem
aktuellen
beizulegenden
Zeitwert
eines
anderen,
im
Wesentlichen
identischen
Finanz-
instruments,
die
Verwendung
der
Discounted
Cash-Flow
Methode
oder
von
Optionspreismodellen.
ParaCrawl v7.1
Topics
of
financial
mathematics
like
the
binomial
options
pricing
model,
European
and
American
options,
random
walk,
interest
rate
models,
foreign
currency
models
and
the
Black-Scholes
formula
are
taught.
Dabei
werden
finanzmathematische
Themenbereiche
wie
Binomial-Modell,
europäische
und
amerikanische
Optionen,
Random
Walk,
Zins-Modelle,
Fremdwährungsmodelle
und
die
Black-Scholes-Formel
behandelt.
ParaCrawl v7.1
These
models
include
use
of
the
most
recent
arm’s-length
transactions
between
knowledgeable
and
willing
parties,
comparison
with
the
current
fair
value
of
another,
essentially
identical
financial
instruments,
use
of
the
discounted
cash
flow
method
and
option
pricing
models.
Zu
den
Bewertungsmodellen
gehören
die
Verwendung
der
jüngsten
Geschäftsvorfälle
zwischen
sachverständigen,
vertragswilligen
und
unabhängigen
Geschäftspartnern,
der
Vergleich
mit
dem
aktuellen
beizulegenden
Zeitwert
eines
anderen,
im
Wesentlichen
identischen
Finanz-
instruments,
die
Verwendung
der
Discounted
Cash-Flow
Methode
oder
von
Optionspreismodellen.
ParaCrawl v7.1
Measurement
of
employee
share
options
–
currently
the
IFRS
for
SMEs
requires
use
of
option
pricing
models
for
share
options.
Bemessung
von
an
Arbeitnehmer
gewährten
Aktienoptionen
–
gegenwärtig
sei
im
IFRS
für
KMU
die
Verwendung
von
Optionspreismodellen
für
Aktienoptionen
gefordert.
ParaCrawl v7.1
Some
people
believed
that
the
use
of
the
option
pricing
models
was
too
difficult
for
entities
that
were
not
publicly
traded.
Einige
Leute
vertraten
die
Ansicht,
dass
die
Verwendung
von
Optionspreismodellen
zu
schwierig
für
Unternehmen
sei,
die
nicht
öffentlich
gehandelt
würden.
ParaCrawl v7.1